V-Lab
Concord Biotech Ltd曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
26.57%
decreased by 0.25%
1周
27.37%
increased by 0.55%
1个月
27.69%
increased by 0.87%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 19:36
参数估计
2023年8月18日 至 2026年9月4日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 1个交易日 的半衰期衰减。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.7857 | 5.47*** |
| αARCH | 0.0768 | 1.40 |
| βGARCH | 0.3721 | 1.09 |
样条系数
K=5
| γ1 | -2.0542 | -0.84 |
| γ2 | 4.9921 | 1.27 |
| γ3 | -7.7343 | -2.47** |
| γ4 | 9.9954 | 3.49*** |
| γ5 | -11.3770 | -2.88*** |
0.449
持续性1天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.7857 | 5.47*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0768 | 1.40 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.3721 | 1.09 |
样条系数
K=5
| γ1 | -2.0542 | -0.84 |
| γ2 | 4.9921 | 1.27 |
| γ3 | -7.7343 | -2.47** |
| γ4 | 9.9954 | 3.49*** |
| γ5 | -11.3770 | -2.88*** |
持续性:
0.449
半衰期:
1天
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