V-Lab
Concord Biotech Ltd广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
36.75%
decreased by 0.72%
1周
37.71%
increased by 0.24%
1个月
40.03%
increased by 2.56%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 19:36
参数估计
2023年8月18日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 9个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约9天后损失一半的影响。
σ
GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为9天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.5443 | 1.70* |
| αARCH | 0.0708 | 1.76* |
| βGARCH | 0.8560 | 13.40*** |
0.927
持续性9天
半衰期σ
GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.5443 | 1.70* |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0708 | 1.76* |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8560 | 13.40*** |
持续性:
0.927
半衰期:
9天
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