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Concord Biotech LtdGJR-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年9月11日 星期五的波动率预测

1天

36.57%

decreased by 0.93%

1周

38.44%

increased by 0.94%

1个月

42.30%

increased by 4.80%

更新于2026年9月11日星期五 UTC 19:36

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

全部

graph of Concord Biotech Ltd GJR-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2023年8月18日 至 2026年9月4日

模型洞察

波动率冲击以 7个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约7天后损失一半的影响。

σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为7天
参数值t统计量
ω常数项0.8160
1.44
αARCH0.0596
1.15
βGARCH0.7842
8.80***
γ杠杆0.1201
0.50

0.904

持续性

7天

半衰期
σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
ω

常数项

无条件方差权重

0.8160
1.44
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0596
1.15
β

GARCH

波动率持续性

0.7842
8.80***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.1201
0.50

持续性:

0.904

半衰期:

7天