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Concord Biotech LtdGJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月1日 星期四的波动率预测
1天
50.87%
decreased by 0.44%
1周
50.09%
decreased by 1.22%
1个月
48.29%
decreased by 3.02%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 20:41
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2023年8月18日 至 2026年9月25日模型洞察
波动率冲击以 7个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约7天后损失一半的影响。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为7天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.8001 | 1.46 |
| αARCH | 0.0594 | 1.18 |
| βGARCH | 0.7902 | 9.12*** |
| γ杠杆 | 0.1114 | 0.48 |
0.905
持续性7天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.8001 | 1.46 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0594 | 1.18 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7902 | 9.12*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.1114 | 0.48 |
持续性:
0.905
半衰期:
7天
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