V-Lab
Concord Biotech Ltd乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
31.76%
decreased by 0.50%
1周
32.05%
decreased by 0.21%
1个月
33.15%
increased by 0.89%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 19:36
参数估计
2023年8月18日 至 2026年9月4日模型洞察
在持续性为 0.999 时，波动率冲击的半衰期为 546个交易日（约2.2年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
μ
MEM 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.999，冲击半衰期约546天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0411 | 0.73 |
| αARCH | 0.1066 | 3.15*** |
| βGARCH | 0.8921 | 37.36*** |
0.999
持续性546天
半衰期μ
MEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0411 | 0.73 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1066 | 3.15*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8921 | 37.36*** |
持续性:
0.999
半衰期:
546天
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