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Concord Biotech Ltd非对称GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
35.59%
decreased by 0.84%
1周
38.18%
increased by 1.75%
1个月
41.96%
increased by 5.53%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 19:36
参数估计
2023年8月18日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 4个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约4天后损失一半的影响。
σ
AGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为4天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.1572 | 1.79* |
| αARCH | 0.1420 | 2.68*** |
| βGARCH | 0.6959 | 8.39*** |
| γ杠杆 | 0.8511 | 0.82 |
0.838
持续性4天
半衰期σ
AGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.1572 | 1.79* |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1420 | 2.68*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6959 | 8.39*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.8511 | 0.82 |
持续性:
0.838
半衰期:
4天
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