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Bella Casa Fashion & RetailMF2-GARCH（波动性分析模型）
2026年9月21日 星期一的波动率预测
1天
45.30%
increased by 1.17%
1周
47.53%
increased by 3.40%
1个月
49.27%
increased by 5.14%
更新于2026年9月19日星期六 UTC 21:46
参数估计
2015年10月15日 至 2026年9月18日模型洞察
波动率冲击以 3个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约3天后损失一半的影响。
σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为3天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| m窗口 | 21 | |
| αARCH | 0.1167 | 2.71*** |
| βGARCH | 0.6844 | 6.60*** |
| γ杠杆 | 0.0139 | 0.25 |
| λ₁τ截距 | 7.0030 | 1.25 |
| λ₂预测调整 | 0.2784 | 1.21 |
| λ₃τ持续性 | 0.0000 | 0.00 |
0.808
持续性3天
半衰期σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
m 窗口 滚动窗口长度 | 21 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1167 | 2.71*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6844 | 6.60*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0139 | 0.25 |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 7.0030 | 1.25 |
λ₂ 预测调整 预测表现敏感度 | 0.2784 | 1.21 |
λ₃ τ持续性 长期因子持续性 | 0.0000 | 0.00 |
持续性:
0.808
半衰期:
3天
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