V-Lab
Bella Casa Fashion & Retail非对称GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月21日 星期一的波动率预测
1天
42.58%
decreased by 1.72%
1周
44.33%
increased by 0.03%
1个月
47.34%
increased by 3.04%
更新于2026年9月19日星期六 UTC 21:46
参数估计
2015年10月15日 至 2026年9月18日模型洞察
波动率冲击以 5个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约5天后损失一半的影响。
σ
AGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为5天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.2936 | 4.81*** |
| αARCH | 0.1456 | 6.02*** |
| βGARCH | 0.7189 | 16.94*** |
| γ杠杆 | -0.4329 | -0.71 |
0.865
持续性5天
半衰期σ
AGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.2936 | 4.81*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1456 | 6.02*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7189 | 16.94*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.4329 | -0.71 |
持续性:
0.865
半衰期:
5天
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