V-Lab
Bella Casa Fashion & Retail非对称指数乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月21日 星期一的波动率预测
1天
44.72%
decreased by 0.42%
1周
45.77%
increased by 0.63%
1个月
49.06%
increased by 3.92%
更新于2026年9月19日星期六 UTC 21:46
参数估计
2015年10月15日 至 2026年9月18日边界参数
模型洞察
波动率冲击以 29个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约29天后损失一半的影响。 波动率幂次 δ = 2.75 大于2，因此大冲击对波动率的影响高于二次方，比标准GARCH更主导反应。
μ
APMEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为29天δ = 2.75 · 超二次幂
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.0000 | 1.28 |
| αARCH | 0.0851 | 4.32*** |
| βGARCH | 0.8572 | 29.07*** |
| γ杠杆 | -0.0177 | -0.31 |
| δ幂 | 2.7530 | 5.68*** |
0.976
持续性29天
半衰期μ
APMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.0000 | 1.28 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0851 | 4.32*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8572 | 29.07*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0177 | -0.31 |
δ 幂 变换幂次 | 2.7530 | 5.68*** |
持续性:
0.976
半衰期:
29天
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