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Bella Casa Fashion & RetailGJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月21日 星期一的波动率预测
1天
45.45%
increased by 1.09%
1周
46.47%
increased by 2.11%
1个月
48.37%
increased by 4.01%
更新于2026年9月19日星期六 UTC 21:46
参数估计
2015年10月15日 至 2026年9月18日模型洞察
波动率冲击以 5个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约5天后损失一半的影响。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为5天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.2403 | 3.34*** |
| αARCH | 0.1574 | 3.23*** |
| βGARCH | 0.7315 | 12.63*** |
| γ杠杆 | -0.0288 | -0.32 |
0.875
持续性5天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.2403 | 3.34*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1574 | 3.23*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7315 | 12.63*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0288 | -0.32 |
持续性:
0.875
半衰期:
5天
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