V-Lab
Bella Casa Fashion & Retail非对称乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月21日 星期一的波动率预测
1天
47.01%
decreased by 0.06%
1周
47.68%
increased by 0.61%
1个月
49.84%
increased by 2.77%
更新于2026年9月19日星期六 UTC 21:46
参数估计
2015年10月15日 至 2026年9月18日模型洞察
波动率冲击以 24个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约24天后损失一半的影响。
μ
AMEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为24天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.3753 | 2.39** |
| αARCH | 0.1106 | 2.34** |
| βGARCH | 0.8776 | 32.26*** |
| γ杠杆 | -0.0326 | -0.50 |
0.972
持续性24天
半衰期μ
AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.3753 | 2.39** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1106 | 2.34** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8776 | 32.26*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0326 | -0.50 |
持续性:
0.972
半衰期:
24天
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