V-Lab
Bella Casa Fashion & Retail乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月21日 星期一的波动率预测
1天
46.55%
decreased by 0.31%
1周
47.26%
increased by 0.40%
1个月
49.58%
increased by 2.72%
更新于2026年9月19日星期六 UTC 21:46
参数估计
2015年10月15日 至 2026年9月18日模型洞察
波动率冲击以 27个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约27天后损失一半的影响。
μ
MEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为27天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.3498 | 1.03 |
| αARCH | 0.0949 | 2.49** |
| βGARCH | 0.8800 | 32.14*** |
0.975
持续性27天
半衰期μ
MEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.3498 | 1.03 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0949 | 2.49** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8800 | 32.14*** |
持续性:
0.975
半衰期:
27天
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