V-Lab
Bella Casa Fashion & Retail非对称指数ARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月21日 星期一的波动率预测
1天
48.58%
increased by 2.30%
1周
49.35%
increased by 3.07%
1个月
50.75%
increased by 4.47%
更新于2026年9月19日星期六 UTC 21:46
参数估计
2015年10月15日 至 2026年9月18日模型洞察
波动率冲击以 5个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约5天后损失一半的影响。 波动率幂次 δ = 1.35 小于2，因此大冲击对波动率的影响低于二次方，是一种比标准GARCH更抗异常值的反应。
σ
APARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为5天δ = 1.35 · 次二次幂
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.6495 | 2.57** |
| αARCH | 0.1479 | 5.08*** |
| βGARCH | 0.7444 | 12.78*** |
| γ杠杆 | -0.1468 | -0.90 |
| δ幂 | 1.3471 | 4.49*** |
0.868
持续性5天
半衰期σ
APARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.6495 | 2.57** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1479 | 5.08*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7444 | 12.78*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.1468 | -0.90 |
δ 幂 变换幂次 | 1.3471 | 4.49*** |
持续性:
0.868
半衰期:
5天
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