V-Lab
Bella Casa Fashion & Retail指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月21日 星期一的波动率预测
1天
50.43%
increased by 2.74%
1周
50.71%
increased by 3.02%
1个月
51.12%
increased by 3.43%
更新于2026年9月19日星期六 UTC 21:46
参数估计
2015年10月15日 至 2026年9月18日模型洞察
波动率冲击以 3个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约3天后损失一半的影响。
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为3天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.4266 | 3.55*** |
| αARCH | 0.2655 | 5.18*** |
| βGARCH | 0.8184 | 15.31*** |
| γ杠杆 | 0.0512 | 1.05 |
0.818
持续性3天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.4266 | 3.55*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2655 | 5.18*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8184 | 15.31*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0512 | 1.05 |
持续性:
0.818
半衰期:
3天
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