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AI金融公司GJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
82.91%
decreased by 5.85%
1周
88.58%
decreased by 0.18%
1个月
104.81%
increased by 16.05%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:11
参数估计
1991年11月7日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 21个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约21天后损失一半的影响。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为21天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 2.8988 | 5.00*** |
| αARCH | 0.2106 | 6.28*** |
| βGARCH | 0.7780 | 40.29*** |
| γ杠杆 | -0.0436 | -0.76 |
0.967
持续性21天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 2.8988 | 5.00*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2106 | 6.28*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7780 | 40.29*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0436 | -0.76 |
持续性:
0.967
半衰期:
21天
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