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有家保险科技有限公司GJR-GARCH模型（波动性分析模型）
高持续性模型：冲击衰减非常缓慢，理论长期值可能不具实际意义
2026年10月2日 星期五的波动率预测
1天
174.85%
decreased by 4.70%
1周
179.27%
decreased by 0.28%
1个月
195.95%
increased by 16.40%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 22:51
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2024年3月29日 至 2026年9月25日模型洞察
估计的持续性 1.000 达到或超过1（非平稳）：波动率冲击不衰减，长期方差无定义，因此长期预测应谨慎对待。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性1.000 ≥ 1，冲击不衰减
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 3.1055 | 1.06 |
| αARCH | 0.2367 | 1.39 |
| βGARCH | 0.8357 | 14.22*** |
| γ杠杆 | -0.1447 | -0.86 |
1.000
持续性-
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 3.1055 | 1.06 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2367 | 1.39 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8357 | 14.22*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.1447 | -0.86 |
持续性:
1.000
半衰期:
-
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