V-Lab
有家保险科技有限公司GJR-GARCH模型（波动性分析模型）
高持续性模型：冲击衰减非常缓慢，理论长期值可能不具实际意义
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
206.75%
increased by 4.99%
1周
210.23%
increased by 8.47%
1个月
223.57%
increased by 21.81%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 23:09
参数估计
2024年3月29日 至 2026年9月11日模型洞察
在持续性为 1.000 时，波动率冲击的半衰期为 693147个交易日（约2750.6年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性1.000，冲击半衰期约693147天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 2.8718 | 0.99 |
| αARCH | 0.2217 | 1.38 |
| βGARCH | 0.8474 | 14.05*** |
| γ杠杆 | -0.1382 | -0.88 |
1.000
持续性693147天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 2.8718 | 0.99 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2217 | 1.38 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8474 | 14.05*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.1382 | -0.88 |
持续性:
1.000
半衰期:
693147天
股票的其他GJR-GARCH模型分析