V-Lab
美国英特尔公司GJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月2日 星期五的波动率预测
1天
71.21%
decreased by 1.18%
1周
71.11%
decreased by 1.28%
1个月
70.75%
decreased by 1.64%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 22:49
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1990年1月2日 至 2026年9月25日模型洞察
在持续性为 0.998 时，波动率冲击的半衰期为 301个交易日（约1.2年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.998，冲击半衰期约301天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0203 | 2.38** |
| αARCH | 0.0317 | 3.67*** |
| βGARCH | 0.9666 | 154.17*** |
| γ杠杆 | -0.0013 | -0.11 |
0.998
持续性301天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0203 | 2.38** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0317 | 3.67*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9666 | 154.17*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0013 | -0.11 |
持续性:
0.998
半衰期:
301天
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