美国英特尔公司广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2026年10月19日 星期一的波动率预测
1天
66.47%
increased by 1.07%
1周
66.39%
increased by 0.99%
1个月
66.07%
increased by 0.67%
更新于2026年10月16日星期五 UTC 22:12
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1990年1月2日 至 2026年10月16日模型洞察
在持续性为 0.998 时，波动率冲击的半衰期为 288个交易日（约1.1年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
σ
GARCH 模型
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高持续性: 持续性0.998，冲击半衰期约288天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0208 | 2.39** |
| αARCH | 0.0312 | 5.43*** |
| βGARCH | 0.9664 | 152.57*** |
0.998
持续性288天
半衰期σ
GARCH 模型
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| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0208 | 2.39** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0312 | 5.43*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9664 | 152.57*** |
持续性:
0.998
半衰期:
288天
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