美国英特尔公司零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月23日 星期五的波动率预测
1天
65.74%
increased by 6.12%
1周
65.67%
increased by 6.05%
1个月
65.47%
increased by 5.85%
更新于2026年10月22日星期四 UTC 21:23
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1990年1月2日 至 2026年10月16日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 15个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.9477 | 9.17*** |
| αARCH | 0.0522 | 5.63*** |
| βGARCH | 0.9040 | 57.12*** |
样条系数
K=8
| γ1 | -0.0127 | -0.57 |
| γ2 | 0.0486 | 1.34 |
| γ3 | -0.1077 | -3.60*** |
| γ4 | 0.1241 | 4.04*** |
| γ5 | -0.0786 | -2.70*** |
| γ6 | 0.0631 | 1.90* |
| γ7 | -0.0330 | -0.79 |
| γ8 | -0.0277 | -0.83 |
0.956
持续性15天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.9477 | 9.17*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0522 | 5.63*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9040 | 57.12*** |
样条系数
K=8
| γ1 | -0.0127 | -0.57 |
| γ2 | 0.0486 | 1.34 |
| γ3 | -0.1077 | -3.60*** |
| γ4 | 0.1241 | 4.04*** |
| γ5 | -0.0786 | -2.70*** |
| γ6 | 0.0631 | 1.90* |
| γ7 | -0.0330 | -0.79 |
| γ8 | -0.0277 | -0.83 |
持续性:
0.956
半衰期:
15天
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