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美国英特尔公司零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月2日 星期五的波动率预测
1天
66.43%
decreased by 1.97%
1周
66.30%
decreased by 2.10%
1个月
65.93%
decreased by 2.47%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 22:49
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1990年1月2日 至 2026年9月25日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 15个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.9945 | 9.71*** |
| αARCH | 0.0524 | 5.64*** |
| βGARCH | 0.9037 | 57.08*** |
样条系数
K=8
| γ1 | -0.0074 | -0.33 |
| γ2 | 0.0427 | 1.17 |
| γ3 | -0.1072 | -3.58*** |
| γ4 | 0.1241 | 4.04*** |
| γ5 | -0.0786 | -2.69*** |
| γ6 | 0.0629 | 1.87* |
| γ7 | -0.0321 | -0.77 |
| γ8 | -0.0287 | -0.86 |
0.956
持续性15天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.9945 | 9.71*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0524 | 5.64*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9037 | 57.08*** |
样条系数
K=8
| γ1 | -0.0074 | -0.33 |
| γ2 | 0.0427 | 1.17 |
| γ3 | -0.1072 | -3.58*** |
| γ4 | 0.1241 | 4.04*** |
| γ5 | -0.0786 | -2.69*** |
| γ6 | 0.0629 | 1.87* |
| γ7 | -0.0321 | -0.77 |
| γ8 | -0.0287 | -0.86 |
持续性:
0.956
半衰期:
15天
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