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Ultragenyx制药股份有限公司零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月23日 星期三的波动率预测
1天
103.49%
increased by 2.14%
1周
105.36%
increased by 4.01%
1个月
106.66%
increased by 5.31%
更新于2026年9月22日星期二 UTC 21:31
参数估计
2014年1月31日 至 2026年9月18日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 2个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.6129 | 6.98*** |
| αARCH | 0.0939 | 3.37*** |
| βGARCH | 0.5414 | 4.12*** |
样条系数
K=9
| γ1 | 0.8397 | 3.42*** |
| γ2 | -1.3264 | -3.77*** |
| γ3 | 0.7889 | 3.15*** |
| γ4 | -0.2648 | -1.05 |
| γ5 | -0.2898 | -1.04 |
| γ6 | 0.5786 | 1.99** |
| γ7 | -0.8171 | -2.82*** |
| γ8 | 1.3003 | 3.17*** |
| γ9 | -1.2921 | -3.10*** |
0.635
持续性2天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.6129 | 6.98*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0939 | 3.37*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.5414 | 4.12*** |
样条系数
K=9
| γ1 | 0.8397 | 3.42*** |
| γ2 | -1.3264 | -3.77*** |
| γ3 | 0.7889 | 3.15*** |
| γ4 | -0.2648 | -1.05 |
| γ5 | -0.2898 | -1.04 |
| γ6 | 0.5786 | 1.99** |
| γ7 | -0.8171 | -2.82*** |
| γ8 | 1.3003 | 3.17*** |
| γ9 | -1.2921 | -3.10*** |
持续性:
0.635
半衰期:
2天
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