Ultragenyx制药股份有限公司零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月20日 星期二的波动率预测
1天
91.44%
increased by 0.39%
1周
95.33%
increased by 4.28%
1个月
98.01%
increased by 6.96%
更新于2026年10月19日星期一 UTC 21:26
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2014年1月31日 至 2026年10月16日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 2个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.6221 | 6.98*** |
| αARCH | 0.0942 | 3.31*** |
| βGARCH | 0.5409 | 4.13*** |
样条系数
K=9
| γ1 | 0.8246 | 3.40*** |
| γ2 | -1.3062 | -3.77*** |
| γ3 | 0.7890 | 3.21*** |
| γ4 | -0.2880 | -1.17 |
| γ5 | -0.2429 | -0.89 |
| γ6 | 0.5058 | 1.77* |
| γ7 | -0.7085 | -2.55** |
| γ8 | 1.1522 | 3.11*** |
| γ9 | -1.1619 | -3.16*** |
0.635
持续性2天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.6221 | 6.98*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0942 | 3.31*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.5409 | 4.13*** |
样条系数
K=9
| γ1 | 0.8246 | 3.40*** |
| γ2 | -1.3062 | -3.77*** |
| γ3 | 0.7890 | 3.21*** |
| γ4 | -0.2880 | -1.17 |
| γ5 | -0.2429 | -0.89 |
| γ6 | 0.5058 | 1.77* |
| γ7 | -0.7085 | -2.55** |
| γ8 | 1.1522 | 3.11*** |
| γ9 | -1.1619 | -3.16*** |
持续性:
0.635
半衰期:
2天
股票的其他零斜率曲线-GARCH模型分析