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Ultragenyx制药股份有限公司非对称GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月23日 星期三的波动率预测
1天
63.51%
decreased by 4.61%
1周
62.29%
decreased by 5.83%
1个月
61.02%
decreased by 7.10%
更新于2026年9月22日星期二 UTC 21:31
参数估计
2014年1月31日 至 2026年9月18日模型洞察
波动率冲击以 2个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约2天后损失一半的影响。
σ
AGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为2天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 3.7564 | 3.04*** |
| αARCH | 0.0750 | 2.64*** |
| βGARCH | 0.6630 | 11.33*** |
| γ杠杆 | 0.7575 | 0.50 |
0.738
持续性2天
半衰期σ
AGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 3.7564 | 3.04*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0750 | 2.64*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6630 | 11.33*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.7575 | 0.50 |
持续性:
0.738
半衰期:
2天
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