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Ultragenyx制药股份有限公司曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月23日 星期三的波动率预测
1天
125.91%
increased by 0.64%
1周
129.67%
increased by 4.40%
1个月
133.50%
increased by 8.23%
更新于2026年9月22日星期二 UTC 21:31
参数估计
2014年1月31日 至 2026年9月18日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 2个交易日 的半衰期衰减。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.2260 | 8.34*** |
| αARCH | 0.0917 | 3.38*** |
| βGARCH | 0.6520 | 7.64*** |
样条系数
K=4
| γ1 | -0.0046 | -0.10 |
| γ2 | 0.0490 | 0.69 |
| γ3 | -0.1194 | -2.15** |
| γ4 | 0.3524 | 2.92*** |
0.744
持续性2天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.2260 | 8.34*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0917 | 3.38*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6520 | 7.64*** |
样条系数
K=4
| γ1 | -0.0046 | -0.10 |
| γ2 | 0.0490 | 0.69 |
| γ3 | -0.1194 | -2.15** |
| γ4 | 0.3524 | 2.92*** |
持续性:
0.744
半衰期:
2天
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