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Ultragenyx制药股份有限公司MF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年9月23日 星期三的波动率预测

1天

73.71%

decreased by 0.07%

1周

74.34%

increased by 0.56%

1个月

76.62%

increased by 2.84%

更新于2026年9月22日星期二 UTC 21:31

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

Ultragenyx制药股份有限公司 MF2-GARCH 图表

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2014年1月31日 至 2026年9月18日

模型洞察

波动率冲击以 2个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约2天后损失一半的影响。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为2天
参数值t统计量
m窗口126
αARCH0.0453
0.77
βGARCH0.6141
7.17***
γ杠杆0.0952
1.53
λ₁τ截距0.0614
0.20
λ₂预测调整0.0112
0.86
λ₃τ持续性0.9856
29.96***

0.707

持续性

2天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

126
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0453
0.77
β

GARCH

波动率持续性

0.6141
7.17***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.0952
1.53
λ₁

τ截距

基线长期系数

0.0614
0.20
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.0112
0.86
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.9856
29.96***

持续性:

0.707

半衰期:

2天