V-Lab
ExxonMobil Holdings CorpMF2-GARCH（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
23.98%
decreased by 0.71%
1周
24.60%
decreased by 0.09%
1个月
25.90%
increased by 1.21%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:42
参数估计
1990年1月2日 至 2026年9月11日已强制平稳性
模型洞察
该资产表现出强的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加257%。
σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大257%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| m窗口 | 36 | |
| αARCH | 0.0353 | 3.37*** |
| βGARCH | 0.8142 | 34.27*** |
| γ杠杆 | 0.0907 | 5.67*** |
| λ₁τ截距 | 0.0253 | 2.19** |
| λ₂预测调整 | 0.0752 | 3.21*** |
| λ₃τ持续性 | 0.9136 | 33.51*** |
0.895
持续性6天
半衰期σ
MF2-GARCH 模型
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| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
m 窗口 滚动窗口长度 | 36 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0353 | 3.37*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8142 | 34.27*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0907 | 5.67*** |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 0.0253 | 2.19** |
λ₂ 预测调整 预测表现敏感度 | 0.0752 | 3.21*** |
λ₃ τ持续性 长期因子持续性 | 0.9136 | 33.51*** |
持续性:
0.895
半衰期:
6天
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