V-Lab
Blue Owl资本公司MF2-GARCH（波动性分析模型）
2026年10月2日 星期五的波动率预测
1天
18.13%
decreased by 0.23%
1周
19.61%
increased by 1.25%
1个月
20.72%
increased by 2.36%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 23:14
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2019年7月18日 至 2026年9月25日模型洞察
该资产表现出强烈的杠杆效应：波动率几乎完全对负向冲击作出反应。对正向冲击的ARCH反应可忽略不计。
σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
杠杆效应: 波动率几乎完全由负向冲击驱动
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| m窗口 | 46 | |
| αARCH | 0.0189 | 1.10 |
| βGARCH | 0.6474 | 12.90*** |
| γ杠杆 | 0.3256 | 5.39*** |
| λ₁τ截距 | 0.0685 | 1.67* |
| λ₂预测调整 | 0.2107 | 3.42*** |
| λ₃τ持续性 | 0.7503 | 9.82*** |
0.829
持续性4天
半衰期σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
m 窗口 滚动窗口长度 | 46 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0189 | 1.10 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6474 | 12.90*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.3256 | 5.39*** |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 0.0685 | 1.67* |
λ₂ 预测调整 预测表现敏感度 | 0.2107 | 3.42*** |
λ₃ τ持续性 长期因子持续性 | 0.7503 | 9.82*** |
持续性:
0.829
半衰期:
4天
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