Blue Owl资本公司MF2-GARCH（波动性分析模型）
2026年10月22日 星期四的波动率预测
1天
23.17%
decreased by 3.36%
1周
22.61%
decreased by 3.92%
1个月
22.20%
decreased by 4.33%
更新于2026年10月21日星期三 UTC 21:42
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2019年7月18日 至 2026年10月16日模型洞察
该资产表现出强烈的杠杆效应：波动率几乎完全对负向冲击作出反应。对正向冲击的ARCH反应可忽略不计。
σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
杠杆效应: 波动率几乎完全由负向冲击驱动
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| m窗口 | 46 | |
| αARCH | 0.0235 | 1.31 |
| βGARCH | 0.6428 | 12.70*** |
| γ杠杆 | 0.3214 | 5.32*** |
| λ₁τ截距 | 0.0607 | 1.61 |
| λ₂预测调整 | 0.1856 | 3.25*** |
| λ₃τ持续性 | 0.7797 | 10.98*** |
0.827
持续性4天
半衰期σ
MF2-GARCH 模型
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| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
m 窗口 滚动窗口长度 | 46 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0235 | 1.31 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6428 | 12.70*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.3214 | 5.32*** |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 0.0607 | 1.61 |
λ₂ 预测调整 预测表现敏感度 | 0.1856 | 3.25*** |
λ₃ τ持续性 长期因子持续性 | 0.7797 | 10.98*** |
持续性:
0.827
半衰期:
4天
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