V-Lab
美国国际商业机器公司(IBM)MF2-GARCH（波动性分析模型）
2026年10月2日 星期五的波动率预测
1天
45.93%
decreased by 0.34%
1周
47.94%
increased by 1.67%
1个月
50.11%
increased by 3.84%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 23:11
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1990年1月2日 至 2026年9月25日模型洞察
该资产表现出强的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加337%。
σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大337%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| m窗口 | 66 | |
| αARCH | 0.0326 | 3.05*** |
| βGARCH | 0.7931 | 29.17*** |
| γ杠杆 | 0.1096 | 4.85*** |
| λ₁τ截距 | 0.0201 | 1.56 |
| λ₂预测调整 | 0.0391 | 2.35** |
| λ₃τ持续性 | 0.9550 | 50.59*** |
0.881
持续性5天
半衰期σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
m 窗口 滚动窗口长度 | 66 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0326 | 3.05*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7931 | 29.17*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.1096 | 4.85*** |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 0.0201 | 1.56 |
λ₂ 预测调整 预测表现敏感度 | 0.0391 | 2.35** |
λ₃ τ持续性 长期因子持续性 | 0.9550 | 50.59*** |
持续性:
0.881
半衰期:
5天
股票的其他MF2-GARCH分析