V-Lab
Wealthfront CorpMF2-GARCH（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
62.72%
decreased by 0.01%
1周
62.72%
decreased by 0.01%
1个月
62.72%
decreased by 0.01%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 23:37
参数估计
2025年12月12日 至 2026年9月11日σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| αARCH | 0.0000 | 0.00 |
| βGARCH | 0.0000 | 0.00 |
| γ杠杆 | 0.0000 | 0.00 |
| λ₁τ截距 | 15.6118 |
0.000
持续性0天
半衰期σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0000 | 0.00 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.0000 | 0.00 |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0000 | 0.00 |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 15.6118 |
持续性:
0.000
半衰期:
0天
股票的其他MF2-GARCH分析