V-Lab
Wealthfront Corp乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
51.37%
decreased by 43.36%
1周
46.12%
decreased by 48.61%
1个月
41.79%
decreased by 52.94%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 23:36
参数估计
2025年12月12日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 2个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约2天后损失一半的影响。
μ
MEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为2天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 2.2371 | 1.36 |
| αARCH | 0.6491 | 1.27 |
| βGARCH | 0.0000 | 0.00 |
0.649
持续性2天
半衰期μ
MEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 2.2371 | 1.36 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.6491 | 1.27 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.0000 | 0.00 |
持续性:
0.649
半衰期:
2天
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