V-Lab
Wealthfront Corp曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
100.44%
decreased by 24.59%
1周
102.35%
decreased by 22.68%
1个月
102.76%
decreased by 22.27%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 23:37
参数估计
2025年12月12日 至 2026年9月11日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.7891 | 2.92*** |
| αARCH | 0.0993 | 0.87 |
| βGARCH | 0.0000 | 0.00 |
样条系数
K=5
| γ1 | -64.4067 | -0.78 |
| γ2 | 49.0434 | 0.41 |
| γ3 | 90.2477 | 1.38 |
| γ4 | -201.7774 | -2.93*** |
| γ5 | 353.1383 | 3.04*** |
0.099
持续性0天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.7891 | 2.92*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0993 | 0.87 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.0000 | 0.00 |
样条系数
K=5
| γ1 | -64.4067 | -0.78 |
| γ2 | 49.0434 | 0.41 |
| γ3 | 90.2477 | 1.38 |
| γ4 | -201.7774 | -2.93*** |
| γ5 | 353.1383 | 3.04*** |
持续性:
0.099
半衰期:
0天
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