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System1 Inc曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
312.20%
decreased by 13.27%
1周
333.66%
increased by 8.19%
1个月
403.89%
increased by 78.42%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:32
参数估计
2020年6月17日 至 2026年9月11日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 67个交易日 的半衰期衰减。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.3446 | 1.91* |
| αARCH | 0.2132 | 6.37*** |
| βGARCH | 0.7764 | 27.92*** |
样条系数
K=9
| γ1 | -18.0267 | -2.63*** |
| γ2 | 44.7189 | 3.69*** |
| γ3 | -45.0127 | -2.97*** |
| γ4 | 23.4599 | 1.75* |
| γ5 | -6.4401 | -0.78 |
| γ6 | 0.2329 | 0.05 |
| γ7 | 3.2288 | 0.79 |
| γ8 | -4.8562 | -1.25 |
| γ9 | 9.4896 | 1.84* |
0.990
持续性67天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.3446 | 1.91* |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2132 | 6.37*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7764 | 27.92*** |
样条系数
K=9
| γ1 | -18.0267 | -2.63*** |
| γ2 | 44.7189 | 3.69*** |
| γ3 | -45.0127 | -2.97*** |
| γ4 | 23.4599 | 1.75* |
| γ5 | -6.4401 | -0.78 |
| γ6 | 0.2329 | 0.05 |
| γ7 | 3.2288 | 0.79 |
| γ8 | -4.8562 | -1.25 |
| γ9 | 9.4896 | 1.84* |
持续性:
0.990
半衰期:
67天
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