V-Lab
System1 Inc零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
255.83%
decreased by 12.39%
1周
263.27%
decreased by 4.95%
1个月
291.01%
increased by 22.79%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:32
参数估计
2020年6月17日 至 2026年9月11日模型洞察
在持续性为 0.999 时，波动率冲击的半衰期为 806个交易日（约3.2年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.999，冲击半衰期约806天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.4343 | 2.75*** |
| αARCH | 0.2209 | 7.95*** |
| βGARCH | 0.7783 | 29.73*** |
样条系数
K=9
| γ1 | -22.9767 | -0.73 |
| γ2 | 50.3639 | 1.37 |
| γ3 | -45.9149 | -2.70*** |
| γ4 | 23.8135 | 1.62 |
| γ5 | -6.6739 | -0.74 |
| γ6 | 0.4675 | 0.09 |
| γ7 | 1.8919 | 0.43 |
| γ8 | 0.1703 | 0.04 |
| γ9 | -2.4174 | -0.67 |
0.999
持续性806天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.4343 | 2.75*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2209 | 7.95*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7783 | 29.73*** |
样条系数
K=9
| γ1 | -22.9767 | -0.73 |
| γ2 | 50.3639 | 1.37 |
| γ3 | -45.9149 | -2.70*** |
| γ4 | 23.8135 | 1.62 |
| γ5 | -6.6739 | -0.74 |
| γ6 | 0.4675 | 0.09 |
| γ7 | 1.8919 | 0.43 |
| γ8 | 0.1703 | 0.04 |
| γ9 | -2.4174 | -0.67 |
持续性:
0.999
半衰期:
806天
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