Allurion Technologies Inc零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月16日 星期五的波动率预测
1天
305.86%
increased by 70.68%
1周
322.26%
increased by 87.08%
1个月
378.56%
increased by 143.38%
更新于2026年10月16日星期五 UTC 09:10
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2021年2月5日 至 2026年10月9日模型洞察
在持续性为 0.993 时，波动率冲击的半衰期为 105个交易日（约0.4年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.993，冲击半衰期约105天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.8228 | 0.99 |
| αARCH | 0.3990 | 3.13*** |
| βGARCH | 0.5945 | 5.16*** |
样条系数
K=9
| γ1 | 7.8281 | 0.84 |
| γ2 | -6.9756 | -0.59 |
| γ3 | -0.2783 | -0.06 |
| γ4 | 9.2524 | 3.08*** |
| γ5 | -21.1753 | -5.62*** |
| γ6 | 15.2573 | 2.95*** |
| γ7 | -9.5570 | -1.54 |
| γ8 | 12.4588 | 2.10** |
| γ9 | -10.1697 | -3.15*** |
0.993
持续性105天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.8228 | 0.99 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.3990 | 3.13*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.5945 | 5.16*** |
样条系数
K=9
| γ1 | 7.8281 | 0.84 |
| γ2 | -6.9756 | -0.59 |
| γ3 | -0.2783 | -0.06 |
| γ4 | 9.2524 | 3.08*** |
| γ5 | -21.1753 | -5.62*** |
| γ6 | 15.2573 | 2.95*** |
| γ7 | -9.5570 | -1.54 |
| γ8 | 12.4588 | 2.10** |
| γ9 | -10.1697 | -3.15*** |
持续性:
0.993
半衰期:
105天
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