V-Lab
Allurion Technologies Inc零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
214.82%
decreased by 12.14%
1周
246.78%
increased by 19.82%
1个月
342.44%
increased by 115.48%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 09:25
参数估计
2021年2月5日 至 2026年9月11日模型洞察
在持续性为 0.993 时，波动率冲击的半衰期为 100个交易日（约0.4年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.993，冲击半衰期约100天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.7691 | 1.99** |
| αARCH | 0.2613 | 4.86*** |
| βGARCH | 0.7318 | 15.42*** |
样条系数
K=10
| γ1 | 11.8385 | 1.16 |
| γ2 | -12.8227 | -0.93 |
| γ3 | -7.7929 | -0.57 |
| γ4 | 45.4973 | 1.59 |
| γ5 | -68.2339 | -1.79* |
| γ6 | 40.3624 | 1.38 |
| γ7 | -11.6166 | -0.76 |
| γ8 | -0.9295 | -0.10 |
| γ9 | 11.1613 | 1.26 |
| γ10 | -11.5582 | -2.25** |
0.993
持续性100天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.7691 | 1.99** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2613 | 4.86*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7318 | 15.42*** |
样条系数
K=10
| γ1 | 11.8385 | 1.16 |
| γ2 | -12.8227 | -0.93 |
| γ3 | -7.7929 | -0.57 |
| γ4 | 45.4973 | 1.59 |
| γ5 | -68.2339 | -1.79* |
| γ6 | 40.3624 | 1.38 |
| γ7 | -11.6166 | -0.76 |
| γ8 | -0.9295 | -0.10 |
| γ9 | 11.1613 | 1.26 |
| γ10 | -11.5582 | -2.25** |
持续性:
0.993
半衰期:
100天
股票的其他零斜率曲线-GARCH模型分析