V-Lab
Allurion Technologies Inc零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月2日 星期五的波动率预测
1天
317.61%
increased by 109.02%
1周
342.86%
increased by 134.27%
1个月
425.99%
increased by 217.40%
更新于2026年10月2日星期五 UTC 09:07
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2021年2月5日 至 2026年9月28日模型洞察
在持续性为 0.994 时，波动率冲击的半衰期为 107个交易日（约0.4年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.994，冲击半衰期约107天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.6677 | 1.98** |
| αARCH | 0.2622 | 4.94*** |
| βGARCH | 0.7314 | 15.68*** |
样条系数
K=10
| γ1 | 10.9383 | 0.96 |
| γ2 | -11.7876 | -0.78 |
| γ3 | -6.3756 | -0.52 |
| γ4 | 40.7740 | 1.68* |
| γ5 | -63.8964 | -1.91* |
| γ6 | 40.2892 | 1.46 |
| γ7 | -14.3332 | -0.92 |
| γ8 | 2.9057 | 0.30 |
| γ9 | 6.7408 | 0.70 |
| γ10 | -8.4653 | -1.49 |
0.994
持续性107天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.6677 | 1.98** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2622 | 4.94*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7314 | 15.68*** |
样条系数
K=10
| γ1 | 10.9383 | 0.96 |
| γ2 | -11.7876 | -0.78 |
| γ3 | -6.3756 | -0.52 |
| γ4 | 40.7740 | 1.68* |
| γ5 | -63.8964 | -1.91* |
| γ6 | 40.2892 | 1.46 |
| γ7 | -14.3332 | -0.92 |
| γ8 | 2.9057 | 0.30 |
| γ9 | 6.7408 | 0.70 |
| γ10 | -8.4653 | -1.49 |
持续性:
0.994
半衰期:
107天
股票的其他零斜率曲线-GARCH模型分析