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BOYD集团服务股份有限公司零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
57.59%
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1周
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1个月
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更新于2026年9月11日星期五 UTC 23:47
参数估计
2025年10月30日 至 2026年9月11日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 3个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.7938 | 1.69* |
| αARCH | 0.0000 | 0.00 |
| βGARCH | 0.8031 | 0.70 |
样条系数
K=4
| γ1 | 124.3830 | 3.77*** |
| γ2 | -173.1206 | -3.48*** |
| γ3 | 63.2634 | 1.71* |
| γ4 | -19.6482 | -0.77 |
0.803
持续性3天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.7938 | 1.69* |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0000 | 0.00 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8031 | 0.70 |
样条系数
K=4
| γ1 | 124.3830 | 3.77*** |
| γ2 | -173.1206 | -3.48*** |
| γ3 | 63.2634 | 1.71* |
| γ4 | -19.6482 | -0.77 |
持续性:
0.803
半衰期:
3天
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