V-Lab
因立夫有限公司零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
122.80%
decreased by 15.06%
1周
176.26%
increased by 38.40%
1个月
307.80%
increased by 169.94%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:58
参数估计
2025年1月2日 至 2026年9月11日模型洞察
在持续性为 0.999 时，波动率冲击的半衰期为 1027个交易日（约4.1年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.999，冲击半衰期约1027天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.5716 | 3.01*** |
| αARCH | 0.6668 | 5.15*** |
| βGARCH | 0.3325 | 2.58** |
样条系数
K=10
| γ1 | -210.8698 | -1.36 |
| γ2 | 232.3100 | 1.21 |
| γ3 | 11.1209 | 0.13 |
| γ4 | -61.6242 | -0.83 |
| γ5 | 15.6662 | 0.29 |
| γ6 | 150.6050 | 1.78* |
| γ7 | -362.5626 | -2.83*** |
| γ8 | 448.5875 | 2.62*** |
| γ9 | -389.9166 | -2.21** |
| γ10 | 221.5305 | 2.15** |
0.999
持续性1027天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.5716 | 3.01*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.6668 | 5.15*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.3325 | 2.58** |
样条系数
K=10
| γ1 | -210.8698 | -1.36 |
| γ2 | 232.3100 | 1.21 |
| γ3 | 11.1209 | 0.13 |
| γ4 | -61.6242 | -0.83 |
| γ5 | 15.6662 | 0.29 |
| γ6 | 150.6050 | 1.78* |
| γ7 | -362.5626 | -2.83*** |
| γ8 | 448.5875 | 2.62*** |
| γ9 | -389.9166 | -2.21** |
| γ10 | 221.5305 | 2.15** |
持续性:
0.999
半衰期:
1027天
股票的其他零斜率曲线-GARCH模型分析