因立夫有限公司零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月23日 星期五的波动率预测
1天
2,219.22%
decreased by 110.23%
1周
3,402.22%
increased by 1,072.77%
1个月
6,165.00%
increased by 3,835.55%
更新于2026年10月22日星期四 UTC 21:23
参数估计
2025年1月2日 至 2026年10月16日模型洞察
在持续性为 0.999 时，波动率冲击的半衰期为 727个交易日（约2.9年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.999，冲击半衰期约727天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.9237 | 3.89*** |
| αARCH | 0.7063 | 4.60*** |
| βGARCH | 0.2928 | 1.91* |
样条系数
K=10
| γ1 | -161.4598 | -1.19 |
| γ2 | 167.0676 | 0.96 |
| γ3 | 48.2212 | 0.58 |
| γ4 | -127.1143 | -1.62 |
| γ5 | 142.9617 | 2.54** |
| γ6 | -37.8997 | -1.06 |
| γ7 | -191.1567 | -3.69*** |
| γ8 | 374.6604 | 4.06*** |
| γ9 | -383.5999 | -3.49*** |
| γ10 | 212.9870 | 2.32** |
0.999
持续性727天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.9237 | 3.89*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.7063 | 4.60*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.2928 | 1.91* |
样条系数
K=10
| γ1 | -161.4598 | -1.19 |
| γ2 | 167.0676 | 0.96 |
| γ3 | 48.2212 | 0.58 |
| γ4 | -127.1143 | -1.62 |
| γ5 | 142.9617 | 2.54** |
| γ6 | -37.8997 | -1.06 |
| γ7 | -191.1567 | -3.69*** |
| γ8 | 374.6604 | 4.06*** |
| γ9 | -383.5999 | -3.49*** |
| γ10 | 212.9870 | 2.32** |
持续性:
0.999
半衰期:
727天
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