Oklo Inc零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月23日 星期五的波动率预测
1天
77.70%
decreased by 3.51%
1周
86.38%
increased by 5.17%
1个月
114.66%
increased by 33.45%
更新于2026年10月22日星期四 UTC 21:44
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2021年7月8日 至 2026年10月16日模型洞察
在持续性为 1.000 时，波动率冲击的半衰期为 4590个交易日（约18.2年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性1.000，冲击半衰期约4590天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.3044 | 2.38** |
| αARCH | 0.2615 | 5.32*** |
| βGARCH | 0.7383 | 15.06*** |
样条系数
K=10
| γ1 | -10.1432 | -0.50 |
| γ2 | 13.3125 | 0.51 |
| γ3 | 2.1098 | 0.14 |
| γ4 | -14.0944 | -0.77 |
| γ5 | 25.9054 | 1.78* |
| γ6 | -30.6491 | -3.31*** |
| γ7 | 14.0758 | 1.44 |
| γ8 | -0.7457 | -0.08 |
| γ9 | 0.2192 | 0.03 |
| γ10 | 0.5719 | 0.12 |
1.000
持续性4590天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.3044 | 2.38** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2615 | 5.32*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7383 | 15.06*** |
样条系数
K=10
| γ1 | -10.1432 | -0.50 |
| γ2 | 13.3125 | 0.51 |
| γ3 | 2.1098 | 0.14 |
| γ4 | -14.0944 | -0.77 |
| γ5 | 25.9054 | 1.78* |
| γ6 | -30.6491 | -3.31*** |
| γ7 | 14.0758 | 1.44 |
| γ8 | -0.7457 | -0.08 |
| γ9 | 0.2192 | 0.03 |
| γ10 | 0.5719 | 0.12 |
持续性:
1.000
半衰期:
4590天
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