Obsidian Therapeutics Inc零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月23日 星期五的波动率预测
1天
140.49%
decreased by 4.85%
1周
150.19%
increased by 4.85%
1个月
157.78%
increased by 12.44%
更新于2026年10月22日星期四 UTC 21:26
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2019年11月7日 至 2026年10月16日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 2个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.8957 | 6.10*** |
| αARCH | 0.1363 | 3.41*** |
| βGARCH | 0.5446 | 4.19*** |
样条系数
K=8
| γ1 | -0.4857 | -0.46 |
| γ2 | 2.8595 | 1.45 |
| γ3 | -5.7459 | -2.49** |
| γ4 | 6.4448 | 2.49** |
| γ5 | -4.7264 | -1.84* |
| γ6 | 1.4182 | 0.59 |
| γ7 | 1.2146 | 0.72 |
| γ8 | -1.4614 | -1.42 |
0.681
持续性2天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.8957 | 6.10*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1363 | 3.41*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.5446 | 4.19*** |
样条系数
K=8
| γ1 | -0.4857 | -0.46 |
| γ2 | 2.8595 | 1.45 |
| γ3 | -5.7459 | -2.49** |
| γ4 | 6.4448 | 2.49** |
| γ5 | -4.7264 | -1.84* |
| γ6 | 1.4182 | 0.59 |
| γ7 | 1.2146 | 0.72 |
| γ8 | -1.4614 | -1.42 |
持续性:
0.681
半衰期:
2天
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