V-Lab
Obsidian Therapeutics Inc零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
140.65%
decreased by 4.27%
1周
148.48%
increased by 3.56%
1个月
154.71%
increased by 9.79%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 23:16
参数估计
2019年11月7日 至 2026年9月11日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 2个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.8819 | 5.98*** |
| αARCH | 0.1352 | 3.45*** |
| βGARCH | 0.5475 | 4.23*** |
样条系数
K=8
| γ1 | -0.6556 | -0.57 |
| γ2 | 3.2038 | 1.49 |
| γ3 | -6.0385 | -2.43** |
| γ4 | 6.5350 | 2.37** |
| γ5 | -4.4935 | -1.66* |
| γ6 | 0.9123 | 0.37 |
| γ7 | 1.7917 | 1.03 |
| γ8 | -1.8618 | -1.55 |
0.683
持续性2天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.8819 | 5.98*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1352 | 3.45*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.5475 | 4.23*** |
样条系数
K=8
| γ1 | -0.6556 | -0.57 |
| γ2 | 3.2038 | 1.49 |
| γ3 | -6.0385 | -2.43** |
| γ4 | 6.5350 | 2.37** |
| γ5 | -4.4935 | -1.66* |
| γ6 | 0.9123 | 0.37 |
| γ7 | 1.7917 | 1.03 |
| γ8 | -1.8618 | -1.55 |
持续性:
0.683
半衰期:
2天
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