V-Lab
Obsidian Therapeutics Inc零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月2日 星期五的波动率预测
1天
148.20%
decreased by 4.40%
1周
157.51%
increased by 4.91%
1个月
164.85%
increased by 12.25%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 22:53
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2019年11月7日 至 2026年9月25日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 2个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.8863 | 6.02*** |
| αARCH | 0.1360 | 3.44*** |
| βGARCH | 0.5460 | 4.23*** |
样条系数
K=8
| γ1 | -0.5983 | -0.54 |
| γ2 | 3.0886 | 1.48 |
| γ3 | -5.9429 | -2.45** |
| γ4 | 6.5095 | 2.41** |
| γ5 | -4.5763 | -1.72* |
| γ6 | 1.0819 | 0.45 |
| γ7 | 1.6051 | 0.94 |
| γ8 | -1.7303 | -1.54 |
0.682
持续性2天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.8863 | 6.02*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1360 | 3.44*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.5460 | 4.23*** |
样条系数
K=8
| γ1 | -0.5983 | -0.54 |
| γ2 | 3.0886 | 1.48 |
| γ3 | -5.9429 | -2.45** |
| γ4 | 6.5095 | 2.41** |
| γ5 | -4.5763 | -1.72* |
| γ6 | 1.0819 | 0.45 |
| γ7 | 1.6051 | 0.94 |
| γ8 | -1.7303 | -1.54 |
持续性:
0.682
半衰期:
2天
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