QTREX Quantum Ltd零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月23日 星期五的波动率预测
1天
148.52%
increased by 25.86%
1周
142.82%
increased by 20.16%
1个月
140.43%
increased by 17.77%
更新于2026年10月22日星期四 UTC 21:27
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2021年7月14日 至 2026年10月16日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 1个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.6113 | 2.41** |
| αARCH | 0.4071 | 2.59*** |
| βGARCH | 0.0304 | 0.64 |
样条系数
K=9
| γ1 | -12.2068 | -1.76* |
| γ2 | 18.5834 | 1.71* |
| γ3 | -11.8352 | -1.76* |
| γ4 | 11.1972 | 2.53** |
| γ5 | -11.3287 | -3.52*** |
| γ6 | 11.8609 | 4.03*** |
| γ7 | -11.7812 | -4.11*** |
| γ8 | 10.3981 | 4.53*** |
| γ9 | -7.3897 | -5.37*** |
0.438
持续性1天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.6113 | 2.41** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.4071 | 2.59*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.0304 | 0.64 |
样条系数
K=9
| γ1 | -12.2068 | -1.76* |
| γ2 | 18.5834 | 1.71* |
| γ3 | -11.8352 | -1.76* |
| γ4 | 11.1972 | 2.53** |
| γ5 | -11.3287 | -3.52*** |
| γ6 | 11.8609 | 4.03*** |
| γ7 | -11.7812 | -4.11*** |
| γ8 | 10.3981 | 4.53*** |
| γ9 | -7.3897 | -5.37*** |
持续性:
0.438
半衰期:
1天
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