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QTREX Quantum Ltd零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月2日 星期五的波动率预测
1天
225.59%
increased by 47.46%
1周
228.72%
increased by 50.59%
1个月
229.96%
increased by 51.83%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 22:55
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2021年7月14日 至 2026年9月25日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 1个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.6107 | 2.38** |
| αARCH | 0.3849 | 2.51** |
| βGARCH | 0.0440 | 0.71 |
样条系数
K=9
| γ1 | -12.2527 | -1.71* |
| γ2 | 18.6077 | 1.66* |
| γ3 | -11.8965 | -1.74* |
| γ4 | 11.4356 | 2.58** |
| γ5 | -11.6090 | -3.56*** |
| γ6 | 12.0274 | 4.04*** |
| γ7 | -11.7733 | -4.11*** |
| γ8 | 10.1947 | 4.42*** |
| γ9 | -7.2269 | -4.76*** |
0.429
持续性1天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.6107 | 2.38** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.3849 | 2.51** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.0440 | 0.71 |
样条系数
K=9
| γ1 | -12.2527 | -1.71* |
| γ2 | 18.6077 | 1.66* |
| γ3 | -11.8965 | -1.74* |
| γ4 | 11.4356 | 2.58** |
| γ5 | -11.6090 | -3.56*** |
| γ6 | 12.0274 | 4.04*** |
| γ7 | -11.7733 | -4.11*** |
| γ8 | 10.1947 | 4.42*** |
| γ9 | -7.2269 | -4.76*** |
持续性:
0.429
半衰期:
1天
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