V-Lab
QTREX Quantum Ltd非对称乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
86.22%
increased by 4.23%
1周
87.25%
increased by 5.26%
1个月
88.95%
increased by 6.96%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 23:21
参数估计
2021年7月14日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 4个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约4天后损失一半的影响。
μ
AMEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为4天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 4.9243 | 2.70*** |
| αARCH | 0.2154 | 2.62*** |
| βGARCH | 0.6293 | 6.36*** |
| γ杠杆 | 0.0049 | 0.03 |
0.847
持续性4天
半衰期μ
AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 4.9243 | 2.70*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2154 | 2.62*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6293 | 6.36*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0049 | 0.03 |
持续性:
0.847
半衰期:
4天
股票的其他非对称乘法误差模型分析