V-Lab
Skyline Builders Group Holding Ltd非对称乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
121.14%
increased by 3.16%
1周
122.01%
increased by 4.03%
1个月
125.29%
increased by 7.31%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 23:01
参数估计
2025年1月23日 至 2026年9月11日模型洞察
在持续性为 0.993 时，波动率冲击的半衰期为 99个交易日（约0.4年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
μ
AMEM 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.993，冲击半衰期约99天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.8305 | 0.21 |
| αARCH | 0.0000 | 0.00 |
| βGARCH | 0.9682 | 27.70*** |
| γ杠杆 | 0.0496 | 0.63 |
0.993
持续性99天
半衰期μ
AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.8305 | 0.21 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0000 | 0.00 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9682 | 27.70*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0496 | 0.63 |
持续性:
0.993
半衰期:
99天
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