V-Lab
Skyline Builders Group Holding Ltd非对称指数ARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
90.68%
decreased by 0.18%
1周
90.29%
decreased by 0.57%
1个月
88.76%
decreased by 2.10%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 23:01
参数估计
2025年1月23日 至 2026年9月11日边界参数
模型洞察
在持续性为 0.994 时，波动率冲击的半衰期为 107个交易日（约0.4年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。 波动率幂次 δ = 3.00 大于2，因此大冲击对波动率的影响高于二次方，比标准GARCH更主导反应。
σ
APARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.994，冲击半衰期约107天δ = 3.00 · 超二次幂
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0000 | 0.00 |
| αARCH | 0.0001 | 0.00 |
| βGARCH | 0.9932 | 28.11*** |
| γ杠杆 | 1.0000 | 0.00 |
| δ幂 | 3.0000 | 0.79 |
0.994
持续性107天
半衰期σ
APARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0000 | 0.00 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0001 | 0.00 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9932 | 28.11*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 1.0000 | 0.00 |
δ 幂 变换幂次 | 3.0000 | 0.79 |
持续性:
0.994
半衰期:
107天
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