V-Lab
Skyline Builders Group Holding Ltd非对称指数乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
138.14%
increased by 23.16%
1周
145.66%
increased by 30.68%
1个月
158.99%
increased by 44.01%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 23:01
参数估计
2025年1月23日 至 2026年9月11日边界参数
模型洞察
波动率冲击以 5个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约5天后损失一半的影响。 波动率幂次 δ = 0.83 小于2，因此大冲击对波动率的影响低于二次方，是一种比标准GARCH更抗异常值的反应。
μ
APMEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为5天δ = 0.83 · 次二次幂
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.0000 | 0.28 |
| αARCH | 0.1943 | 2.08** |
| βGARCH | 0.7041 | 6.60*** |
| γ杠杆 | 0.1849 | 1.02 |
| δ幂 | 0.8264 | 0.62 |
0.858
持续性5天
半衰期μ
APMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.0000 | 0.28 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1943 | 2.08** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7041 | 6.60*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.1849 | 1.02 |
δ 幂 变换幂次 | 0.8264 | 0.62 |
持续性:
0.858
半衰期:
5天
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