V-Lab
Keel Infrastructure Corp非对称指数乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
83.02%
increased by 0.83%
1周
75.98%
decreased by 6.21%
1个月
57.71%
decreased by 24.48%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 23:01
参数估计
2021年6月21日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 15个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约15天后损失一半的影响。 波动率幂次 δ = 0.62 小于2，因此大冲击对波动率的影响低于二次方，是一种比标准GARCH更抗异常值的反应。
μ
APMEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为15天δ = 0.62 · 次二次幂
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0438 | 1.35 |
| αARCH | 0.2201 | 8.67*** |
| βGARCH | 0.7779 | 28.74*** |
| γ杠杆 | -0.0271 | -0.69 |
| δ幂 | 0.6212 | 0.92 |
0.955
持续性15天
半衰期μ
APMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0438 | 1.35 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2201 | 8.67*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7779 | 28.74*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0271 | -0.69 |
δ 幂 变换幂次 | 0.6212 | 0.92 |
持续性:
0.955
半衰期:
15天
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