V-Lab
Semilux International Ltd非对称指数乘法误差模型（波动性分析模型）
高持续性模型：冲击衰减非常缓慢，理论长期值可能不具实际意义
2026年9月3日 星期四的波动率预测
1天
1,041.33%
decreased by 32.93%
1周
1,041.34%
decreased by 32.92%
1个月
1,041.38%
decreased by 32.88%
更新于2026年9月3日星期四 UTC 09:11
参数估计
2022年4月28日 至 2026年8月21日模型洞察
估计的持续性 1.000 达到或超过1（非平稳）：波动率冲击不衰减，长期方差无定义，因此长期预测应谨慎对待。
杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大154%
μ
APMEM 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性1.000 ≥ 1，冲击不衰减杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大154%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0251 | 0.58 |
| αARCH | 0.4714 | 1.90* |
| βGARCH | 0.5286 | 2.04** |
| γ杠杆 | 0.2445 | 2.67*** |
| δ幂 | 1.8649 | 1.27 |
1.000
持续性-
半衰期μ
APMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0251 | 0.58 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.4714 | 1.90* |
β GARCH 波动率持续性 | 0.5286 | 2.04** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.2445 | 2.67*** |
δ 幂 变换幂次 | 1.8649 | 1.27 |
持续性:
1.000
半衰期:
-
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