V-Lab
Semilux International Ltd曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
3,327.75%
decreased by 137.88%
1周
3,899.26%
increased by 433.63%
1个月
5,292.93%
increased by 1,827.30%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 09:26
参数估计
2022年4月28日 至 2026年9月11日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 17个交易日 的半衰期衰减。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0299 | 1.18 |
| αARCH | 0.2538 | 1.78* |
| βGARCH | 0.7066 | 5.67*** |
样条系数
K=10
| γ1 | -1.5748 | -0.10 |
| γ2 | -10.2607 | -0.33 |
| γ3 | 62.0829 | 1.54 |
| γ4 | -92.4409 | -1.86* |
| γ5 | 48.5170 | 1.26 |
| γ6 | -10.3491 | -0.49 |
| γ7 | 7.6546 | 0.42 |
| γ8 | -0.1151 | -0.01 |
| γ9 | -8.0168 | -0.58 |
| γ10 | 39.1108 | 1.73* |
0.960
持续性17天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0299 | 1.18 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2538 | 1.78* |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7066 | 5.67*** |
样条系数
K=10
| γ1 | -1.5748 | -0.10 |
| γ2 | -10.2607 | -0.33 |
| γ3 | 62.0829 | 1.54 |
| γ4 | -92.4409 | -1.86* |
| γ5 | 48.5170 | 1.26 |
| γ6 | -10.3491 | -0.49 |
| γ7 | 7.6546 | 0.42 |
| γ8 | -0.1151 | -0.01 |
| γ9 | -8.0168 | -0.58 |
| γ10 | 39.1108 | 1.73* |
持续性:
0.960
半衰期:
17天
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