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Onterris股份有限公司曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
131.76%
decreased by 0.21%
1周
137.13%
increased by 5.16%
1个月
138.43%
increased by 6.46%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:23
参数估计
2020年7月23日 至 2026年9月11日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.3644 | 9.84*** |
| αARCH | 0.0912 | 1.67* |
| βGARCH | 0.0950 | 0.45 |
样条系数
K=5
| γ1 | 0.8906 | 2.79*** |
| γ2 | -1.2354 | -2.36** |
| γ3 | 0.8924 | 2.07** |
| γ4 | -1.4610 | -3.08*** |
| γ5 | 2.8268 | 3.52*** |
0.186
持续性0天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.3644 | 9.84*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0912 | 1.67* |
β GARCH 波动率持续性 | 0.0950 | 0.45 |
样条系数
K=5
| γ1 | 0.8906 | 2.79*** |
| γ2 | -1.2354 | -2.36** |
| γ3 | 0.8924 | 2.07** |
| γ4 | -1.4610 | -3.08*** |
| γ5 | 2.8268 | 3.52*** |
持续性:
0.186
半衰期:
0天
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