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微美全息软件有限公司曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
60.39%
decreased by 12.10%
1周
60.92%
decreased by 11.57%
1个月
61.72%
decreased by 10.77%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 23:36
参数估计
2020年4月1日 至 2026年9月11日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 4个交易日 的半衰期衰减。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.5724 | 2.66*** |
| αARCH | 0.2735 | 2.77*** |
| βGARCH | 0.5564 | 4.89*** |
样条系数
K=2
| γ1 | 0.2677 | 2.97*** |
| γ2 | -0.5726 | -3.54*** |
0.830
持续性4天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.5724 | 2.66*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2735 | 2.77*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.5564 | 4.89*** |
样条系数
K=2
| γ1 | 0.2677 | 2.97*** |
| γ2 | -0.5726 | -3.54*** |
持续性:
0.830
半衰期:
4天
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