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中金科工业股份有限公司曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
106.22%
increased by 5.79%
1周
110.47%
increased by 10.04%
1个月
111.75%
increased by 11.32%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 23:39
参数估计
2024年9月30日 至 2026年9月11日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 1个交易日 的半衰期衰减。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 2.1727 | 2.97*** |
| αARCH | 0.1934 | 1.49 |
| βGARCH | 0.1150 | 0.56 |
样条系数
K=1
| γ1 | 1.1512 | 2.57** |
0.308
持续性1天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 2.1727 | 2.97*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1934 | 1.49 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.1150 | 0.56 |
样条系数
K=1
| γ1 | 1.1512 | 2.57** |
持续性:
0.308
半衰期:
1天
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