V-Lab
中金科工业股份有限公司广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
87.36%
increased by 3.32%
1周
92.81%
increased by 8.77%
1个月
109.23%
increased by 25.19%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 23:38
参数估计
2024年9月30日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 26个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约26天后损失一半的影响。
σ
GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为26天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 2.7856 | 1.79* |
| αARCH | 0.1648 | 1.71* |
| βGARCH | 0.8092 | 15.24*** |
0.974
持续性26天
半衰期σ
GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 2.7856 | 1.79* |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1648 | 1.71* |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8092 | 15.24*** |
持续性:
0.974
半衰期:
26天
股票的其他广义自回归条件异方差（GARCH）模型分析