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中金科工业股份有限公司GAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
94.49%
increased by 8.63%
1周
97.81%
increased by 11.95%
1个月
107.09%
increased by 21.23%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 23:39
参数估计
2024年9月30日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 15个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约15天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 3.27，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为15天v = 3.27 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 64.1923 | 0.79 |
| αARCH | 0.0925 | 3.24*** |
| βGARCH | 0.9539 | 15.98*** |
| ν自由度 | 3.2685 | 1.58 |
0.954
持续性15天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 64.1923 | 0.79 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0925 | 3.24*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9539 | 15.98*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 3.2685 | 1.58 |
持续性:
0.954
半衰期:
15天
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