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Niki BioSolutions股份有限公司GAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
144.41%
increased by 26.50%
1周
146.00%
increased by 28.09%
1个月
151.62%
increased by 33.71%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:07
参数估计
2018年12月18日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 45个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约45天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 2.49，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为45天v = 2.49 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 143.7802 | 0.87 |
| αARCH | 0.1371 | 16.12*** |
| βGARCH | 0.9847 | 60.26*** |
| ν自由度 | 2.4904 | 21.12*** |
0.985
持续性45天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 143.7802 | 0.87 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1371 | 16.12*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9847 | 60.26*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 2.4904 | 21.12*** |
持续性:
0.985
半衰期:
45天
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