V-Lab
Niki BioSolutions股份有限公司GAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年10月2日 星期五的波动率预测
1天
114.86%
decreased by 12.21%
1周
117.89%
decreased by 9.18%
1个月
128.26%
increased by 1.19%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 22:36
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2018年12月18日 至 2026年9月25日模型洞察
波动率冲击以 45个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约45天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 2.50，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为45天v = 2.50 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 145.0894 | 0.86 |
| αARCH | 0.1391 | 16.07*** |
| βGARCH | 0.9847 | 59.81*** |
| ν自由度 | 2.5014 | 20.68*** |
0.985
持续性45天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 145.0894 | 0.86 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1391 | 16.07*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9847 | 59.81*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 2.5014 | 20.68*** |
持续性:
0.985
半衰期:
45天
股票的其他GAS-GARCH学生T分布模型分析