因立夫有限公司GAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年10月22日 星期四的波动率预测
1天
682.02%
increased by 163.11%
1周
658.76%
increased by 139.85%
1个月
588.72%
increased by 69.81%
更新于2026年10月21日星期三 UTC 21:16
参数估计
2025年1月2日 至 2026年10月16日模型洞察
波动率冲击以 12个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约12天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 2.16，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为12天v = 2.16 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω长期 | 691.7282 | 0.59 |
| α得分 | 0.2381 | 8.66*** |
| β持续性 | 0.9437 | 10.56*** |
| ν自由度 | 2.1596 | 22.03*** |
0.944
持续性12天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 长期 价格变动条件下的长期方差 | 691.7282 | 0.59 |
α 得分 标准化得分的权重 | 0.2381 | 8.66*** |
β 持续性 波动率持续性 | 0.9437 | 10.56*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 2.1596 | 22.03*** |
持续性:
0.944
半衰期:
12天
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