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因立夫有限公司GAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
191.77%
decreased by 47.25%
1周
217.26%
decreased by 21.76%
1个月
278.43%
increased by 39.41%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:58
参数估计
2025年1月2日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 13个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约13天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 2.22，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为13天v = 2.22 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 580.0592 | 0.64 |
| αARCH | 0.2504 | 9.72*** |
| βGARCH | 0.9499 | 13.20*** |
| ν自由度 | 2.2222 | 18.34*** |
0.950
持续性13天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 580.0592 | 0.64 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2504 | 9.72*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9499 | 13.20*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 2.2222 | 18.34*** |
持续性:
0.950
半衰期:
13天
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